Hola de nuevo!
La correlación no es causalidad. En la correlación tenemos distintos coeficientes de correlación que no tienen que ver con el R^2 en general.
El R^2 es una magnitud de lo fiable que es un modelo. Es decir, el poder predictivo de una regresión lineal por ejemplo. Lo bien que es capaz de predecir o lo que es lo mismo es una medida del error del modelo. El coeficiente de correlación, r, es otro coeficiente que no tiene que ver con el error.
Espero que así lo tengas ya claro.
Un saludo!
